El presente trabajo examina en forma crítica y compara los diferentes modelos de equilibrio del mercado de activos. La revisión incluye el modelo de Sharpe-Lintner-Black y la crítica de Roll, la versión intertemporal multibeta de Merton en tiempo continuo, el modelo de consumo agregado de Breeden y finalmente la teoría de arbitraje asintótica de Ross, además de soluciones acotadas de equilibrio para economías finitas, desarrolladas por Grinblatt y Titman. El acento está en los aspectos teóricos, pero también se discuten los principales resultados empíricos.
Gregoire C., J., & Zurita, S. (1994). Equilibrio del mercado financiero. Estudios De Administración, 1(1), 15–44. https://doi.org/10.5354/0719-0816.1994.56685
